Это и есть формула скользящего среднего, которая представляет собой среднее арифметическое заданных значений. Экспоненциальное скользящее среднее тоже использует этот принцип. Сам метод экспоненциального сглаживания был придуман достаточно давно, см. Статьи выше, и в виде простого экспоненциального сглаживания превратился в технический индикатор.
Это такой тип скользящей средней (MA), которая придает больший вес и значимость наиболее свежим данным. EMA в трейдинге используется для определения главного тренда на рынке, дополнительно информируя об уровнях поддержки и сопротивления для возможности совершения сделки. Чтобы понять концепцию экспоненциальной скользящей средней EMA, вспомним, что такое обычная скользящая средняя SMA. Но ее главный недостаток заключатся в том, что каждое значение в исходных данных для нее имеет одинаковый вес. Например, для средней скользящей использующей период шести недель каждому значению для каждой недели уделяется 1/6 веса.
Сегодняшняя вычислительная мощность упростила измерение других типов скользящих средних и технических индикаторов. Скользящее среднее рассчитывается на основе средних цен закрытия за указанный период. Для скользящей средней обычно используются дневные цены закрытия, но ее также можно рассчитать для других таймфреймов. Также можно использовать другие ценовые данные, такие как цена открытия или медианная цена. В конце нового ценового периода эти данные добавляются к расчету, а самые старые ценовые данные в серии удаляются. Взвешенные скользящие средние присваивают больший вес большему количеству текущих точек данных, поскольку они более актуальны, чем точки данных в далеком прошлом.
В начале 1960-х годов первым, кто использовал экспоненциальное сглаживание для отслеживания цен на акции, был П. Хаурлан (P. N. Haurlan), технический менеджер JPL в Пасадене, США, который применил EMA при разработке систем слежения за ракетами. Благодаря доступу к компьютеру, он мог анализировать фондовый рынок во время простоев на работе. Успешно применив EMA к фондовому рынку, он не назвал их «экспоненциальными скользящими средними»; вместо этого он назвал их «ценностями тренда». Его работа сыграла большую роль в создании осциллятора Макклеллана и Индекса суммирования, который включает экспоненциальное сглаживание данных роста/падения. Первая статья с изложением концепции EMA называлась «Прогнозирование сезонных тенденций и трендов по экспоненциально взвешенным скользящим средним» Чарльза С.
Торговая стратегия с пересечением двух скользящих средних — простая система, которая основана на пересечении двух стандартных индикаторов — быстрой EMA (экспоненциальной скользящей средней или exponential moving average) и медленной EMA.
Расчет, как обычно, ведется за последние n периодов, отсюда название скользящее. В последнем столбце «Прогноз», с описанной выше формулой применяется метод экспоненциального сглаживания данных в которых значения последних недель имеет больший вес чем предыдущих. Чтобы рассчитать экспоненциальное скользящее среднее, используя другое количество периодов, просто измените значение в ячейке E1 .
В следующем пошаговом примере показано, как рассчитать экспоненциальное скользящее среднее в Excel. Экспоненциальное скользящее среднее — это тип скользящего среднего, который придает больший вес недавним наблюдениям, что означает, что он может быстрее фиксировать последние тенденции. В анализе временных рядов скользящая средняя — это просто среднее значение определенного количества предыдущих периодов. Его придумали для того, чтобы последние данные оказывали большее влияние на результат усреднения. То есть чтобы индикатор был более чувствителен к неожиданным разворотам тенденции (тренда).
200-дневная простая скользящая средняя
Как уже говорилось, мувинг отсекает все движения с периодом меньше периода усреднения. Таким образом, 200-дневная MA фильтрует рыночную динамику, выделяя тенденции с периодом 200 дней и больше.
Экспоненциально-сглаженное скользящее среднее применяют и в других индикаторах. Например, кроме Полос Боллинджера, ЕМА также используется для построения еще одного полезного индикатора с классным названием — Аллигатор. Теперь я чувствую себя достаточно подкованным теоретически, чтобы рассказать, и, как обычно, посчитать экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA). Простота применения и интерпретации скользящей средней позволяет одновременно наносить на график несколько различных линий EMA. Это преимущество, которого нет у многих других технических индикаторов. EMA лучше всего использовать в сочетании с другими индикаторами для подтверждения значительных рыночных движений и оценки их достоверности.
В случае некоторых собранных статистических данных более актуальным значениям присваивается больший вес. Поэтому экспоненциальное сглаживание применятся для того, чтобы придать самым актуальным данным большего веса. Простая скользящая средняя (SMA) была распространена до появления компьютеров, потому что это легко вычислить.
Если рынок находится в нейтральном состоянии (в боковике) такое применение SMA или EMA может привести к убыткам. В такой ситуации лучше перейти к анализу более крупных масштабов графиков. Например, с дневного графика на недельный, где тренд еще актуален. Но, как мы уже говорили, каждая бумага проявляет на графике свой собственный характер и иногда бывает полезно самостоятельно подобрать период для наиболее эффективного анализа под свою торговую систему. На графике ниже вы видите красивую белую свечку, которая закрылась над ЕМА. Мы дожидаемся закрытия такой свечки и после того, как цена приблизится к ЕМА мы совершаем покупку (то есть уже на следующей свечке или свечках).
Другими словами, данные о спросе за последнюю неделю являются более важными, чем данные за предыдущую неделю. Скользящие средние — это излюбленные инструменты активных трейдеров для измерения импульса. Основное различие между простой скользящей средней, взвешенной скользящей средней и экспоненциальной скользящей средней — это формула, используемая для создания среднего. Линия ЕМА обладает всеми полезными свойствами скользящих средних, при этом она очень хорошо держит тренд и, в отличие от Простой скользящей средней SMA, не дает ложных сигналов. Явным преимуществом ЕМА является тот факт, что этот индикатор не только взвешивает ближайшие значения, но и учитывает предыдущую ценовую информацию. В формуле n представляет количество периодов, используемых для расчета экспоненциальной скользящей средней.
Как и большинство других скользящих средних, EMA больше подходит для трендовых рынков. Если рынок находится в устойчивом и сильном восходящем тренде, линия индикатора также будет отображать восходящий тренд, и наоборот. Обратите экспоненциальное скользящее среднее внимание, что прогноз с экспоненциальным сглаживанием более активно реагирует на изменения спроса чем скользящая средняя линия. Скользящие средние в качестве поддержки или сопротивления пригодны только для торговли по трендам.
Скользящие средние отображают среднюю цену финансового инструмента за определенный период времени. Существует несколько типов скользящих средних, которые различаются по способу оценки точек данных или по их значимости. Чем более старше данные о спросе, тем менее их влияние на прогноз рассчитанный методом экспоненциального сглаживания данных.
Я, во всяком случае, не представляю себе анализа графиков без использования этой замечательной скользящей средней и поэтому сегодня мы поговорим о ее практическом применении в биржевой торговле. Экспоненциальная скользящая средняя, или EMA — это линия на ценовом графике, основанная на математической формуле для сглаживания ценового движения. Придавая больший вес недавней цене и меньший вес старым ценам, EMA быстрее адаптируется к последним изменениям на рынке, чем SMA, для которой все цены имеют одинаковый вес. Простую SMA можно рассчитать, разделив сумму цен закрытия актива за определенный период времени (например, за 10 дней) на этот период времени.
Индикатор moving average — это простейший трендовый индикатор. По нему можно определить текущий тренд и найти признаки его возможного изменения. Если цена актива выше скользящей средней, значит тенденция восходящая, и покупатели радуются прибыли.